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Rischio di Mercato

Obiettivi del corso: Quantificare e rappresentare il rischio di mercato Acquisire strumenti, tecniche e consapevolezza per il corretto utilizzo degli strumenti legati alla misurazione del rischio di mercato e per poter implementare modelli di gestione e copertura, Conoscere il framework regolamentare

lingua Italiano
tipo corso breve
inizio corso Ottobre
durata 2 giorni
luogo MIP
costo 1200 € + IVA

Alice Scazzosi - Marketing & Recruitment

Obiettivi    

  • Quantificare e rappresentare il rischio di mercato
  • Acquisire strumenti, tecniche e consapevolezza per il corretto utilizzo degli strumenti legati alla misurazione
  • del rischio di mercato e per poter implementare modelli di gestione e copertura
  • Conoscere il framework regolamentare


Docenti: Dr. L. Anzola, CAIA, Head of Research and Due Diligence, Aletti A.M. (Gruppo Banco Popolare)

Contenuti

  • La definizione del rischio di mercato ed i principali strumenti di misurazione
  • La valutazione delle performance e gli strumenti di misurazione rischio/rendimento
  • II Value at Risk – definizione e metodologie di calcolo
  • I modelli di rischio basati sul VAR
  • La gestione del rischio di mercato: stress test, stop loss e gestione leva
  • Le tecniche di copertura del rischio di mercato
  • Esercitazione in aula: calcolo e creazione di un report di rischio mercato

 

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